安同學(xué)
2023-08-16 06:11我是透過找出Haircut 再找出Leverage ratio A:1.49 B:1.85 C: 2.13 D: 1.69 最後選出正確答案A 這個(gè)思路跟老師的好像不同喔,考試該怎個(gè)算法?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-08-16 11:18
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同學(xué)你好,這題簡(jiǎn)單的方法就是,找出被抵押的抵押品比例最小的那個(gè),即是在危機(jī)下最不脆弱的。(因?yàn)槲矣凶銐虻牡盅浩穪砻鎸?duì)流動(dòng)性危機(jī))其中A的272/823, 即33%,被使用的占比最小,在危機(jī)情況下,最不脆弱。
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