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2023-08-16 10:3421年9月真題
老師好,關(guān)于凸度的計算和價格變化率的計算,有個疑問,如圖1和2,圖一給的2023年的公式集上邊的公式,在計算凸度的時候前邊有個1/2,但是圖2,真題中在計算凸度的時候沒有加上1/2,請問這個到底加不加1/2?
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1個回答
Nicholas助教
2023-08-31 09:55
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同學(xué),早上好。
需要加的,債券價格變化公式中,凸性前面乘以1/2是符合泰勒展開原則的。
加油,祝你順利通過考試~
