羅同學(xué)
2023-08-16 11:30EE和EPE不是一樣的嗎?老師說(shuō)的是EE和EPE一樣,ENE和NEE一樣,只是監(jiān)管文件中的描述不一致而已?為什么這里好像意思是EE是EPE在一段時(shí)間內(nèi)的平均?那不是average EPE嗎?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-08-17 10:21
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
我們的原版書中對(duì)于這兩個(gè)敞口在兩個(gè)章節(jié)中分別有不同的定義,這個(gè)屬于FRM考試的一個(gè)缺點(diǎn),因?yàn)檫x用了兩個(gè)作者的兩篇文章。在近幾年沒有更新的一個(gè)章節(jié)中沒有average EPE的定義,只有EE和EPE,EE代表每個(gè)時(shí)點(diǎn)計(jì)算出的期望敞口,EPE代表一段時(shí)間內(nèi)EE的平均水平。而另一個(gè)關(guān)于CVA的章節(jié)是更新過(guò)的,其中將EPE定義為每個(gè)時(shí)點(diǎn)計(jì)算出的期望敞口,average EPE定義為一段時(shí)間內(nèi)EPE的平均水平。所以兩種情況都要稍微了解一下,然后根據(jù)具體問(wèn)題具體分析。
希望能解答你的疑惑,加油!
