考同學(xué)
2023-08-16 15:28CFA 三級(jí) 密卷上 risk neutral我記得是持有一個(gè)現(xiàn)貨,再long a put對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn),在short a call賺期權(quán)費(fèi)? 這道題直接就short OTM put,long OTM call,請(qǐng)老師講解下,謝謝
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-16 15:36
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同學(xué),上午好。
collor策略是long stock + long put +short call。但在這里是risk reversal,risk revrsal 策略是long OTM call,同時(shí)short OTM put
