至同學(xué)
2023-08-16 15:59紅色框框 后面的數(shù)字是怎么得出來的
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2023-08-16 17:06
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同學(xué)你好,
應(yīng)該是這樣:
組合的DV01+N*期貨的DV01=0
105682+N*25=0
105682的計(jì)算方式如下圖。
25表示的是歐洲美元期貨的DV01,表示的是利率變化1個基點(diǎn),合約價值變化25美元。這個在講解歐洲美元期貨的時候講到過。
N是負(fù)數(shù),表示的是賣出
