undefinable
2023-08-16 17:59觀點(diǎn)2為啥put option benefit from reduce volatility?為啥是short vega?只要是option都應(yīng)該是benefit from increase volatility?。?/h3>
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management
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1個回答
Simon助教
2023-08-16 18:15
該回答已被題主采納
同學(xué),下午好。這里的put是short頭寸,所以benefit form reduced volatility。
