李同學(xué)
2023-08-16 18:17第三題，為什么不是看beta和factor的乘積呢？他們的乘積是什么？記得上課老師講過，要乘起來才算這個(gè)因子的影響。
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1個(gè)回答
開開助教
2023-08-18 16:08
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同學(xué)你好，source of return只看這一列。這一列名字已經(jīng)叫做source of performance，不用再乘以beta了
如果答疑對(duì)你有幫助，【請(qǐng)采納】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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追問
第三題，beta和factor是什么？記得上課老師講過，要乘起來才算這個(gè)因子的影響。
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追答
因子就是用于解釋收益率的某項(xiàng)特征，這個(gè)表格就是用多因子模型去分解組合的收益。
beta就是回歸出來的每個(gè)因子前面的回歸系數(shù)。
factor beta*factor return得出的就是某個(gè)因子貢獻(xiàn)的收益。
而這一列我們可以理解為是已經(jīng)乘過了。
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