undefinable
2023-08-16 20:07請講下本題,call put option
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Simon助教
2023-08-17 10:07
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同學,下午好。先根據(jù)期權策略,計算出各自的gain/loss,見截圖1。策略1和2都滿足下跌時有profit,上漲時有l(wèi)imit loss。但題目有額外條件minimize cost,1的成本是負的,反而還能收到期權費,所以1要比2合適。
