朱同學(xué)
2023-08-16 22:49和指數(shù)相關(guān)系數(shù)低為什么一定就系數(shù)小？系數(shù)是因子和portfolio關(guān)系吧？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
開開助教
2023-08-20 11:42
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
我們用return based style analysis的時(shí)候，使用組合的收益和風(fēng)格指數(shù)去進(jìn)行回歸的。那么指數(shù)和風(fēng)格指數(shù)的相關(guān)性低，體現(xiàn)出來就是前面的系數(shù)b小。
如果答疑對(duì)你有幫助，【請(qǐng)采納】喲~。加油，祝你順利通過考試~
0
0
0
0
