滕同學(xué)
2023-08-17 07:41payer swaption
如果預(yù)期利率上漲,可以考慮 long payer swaption,代表有權(quán)利pay fixed 降低久期。 那么short payer swaption 是否可以理解成,有義務(wù)在對手方行權(quán)時(shí)received fixed,有義務(wù)增加久期?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-17 10:44
該回答已被題主采納
同學(xué),下午好。你的理解是正確的。
