kkw
2023-08-17 08:29這里C選項(xiàng)問的是基差for near term futures, 為什么答案里用spot - long-term futures, 而沒用near-term呢? 謝謝
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1個(gè)回答
Johnny助教
2023-08-17 17:23
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同學(xué)你好,答案里用的就是spot-near term future price,算出來的結(jié)果是3.97。而C選項(xiàng)的0.05是calendar spread而不是basis,calendar spread=near term future price- long term future price=0.05
