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Evian, CFA助教
2023-08-18 11:14
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
根據(jù)視頻解析的思路,B選項,期末現(xiàn)金流是F0(T)-ST,其中F0(T)是期初簽訂的,ST是T時刻期末確定的
當ST低于F0(T)時,B這個思路就賺錢了
對于C選項,它在T期末的現(xiàn)金流是ST-F0(T),當ST大于F0(T)時,C選項就賺錢了。C的頭寸是long forward,看漲標的資產(chǎn),當T時刻標的資產(chǎn)價格ST真的上漲且超過F0(T)時,long forward賺錢,賺了ST-F0(T)、
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復可【采納】,仍有疑問可【追問】,您的聲音是我們前進的源動力,祝您生活與學習愉快!~
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追問
那這道題正確答案到底是哪個呢
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追答
不好意思,我剛剛看錯行了
這個題目選擇B選項,文字解析和視頻解析都是在解釋B
我補充了一下第一條回復
這個題目本身是判斷哪個選項可以復制一個short forward的頭寸
至于如何賺錢,題目沒有問,如果我們掌握了如何賺錢,是更好的
