那同學(xué)
2023-08-17 19:34老師好,為什么這里突然引出違約相關(guān)性這個(gè)概念?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-08-19 10:22
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同學(xué)你好,
因?yàn)镃redit VaR在運(yùn)用時(shí)通常是針對(duì)組合的運(yùn)算,而在組合的運(yùn)算中違約相關(guān)性是一個(gè)重要的變量。
希望能解答你的疑惑,加油!
