tina
2023-08-17 19:56resampled mvo
這些有效前沿取平均得出最終的資產(chǎn)配置。 只是weight去平均對(duì)么?其余參數(shù),如方差和收益率也取平均值?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-08-18 09:42
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你好,只有weight權(quán)重需要取平均,首先通過(guò)模擬形成多條有效前沿,然后根據(jù)這多個(gè)有效前沿中權(quán)重的不同,取平均,得到一個(gè)平均后,重抽樣的有效前沿。其余參數(shù)不需要取平均。
