AliceZhou
2023-08-17 21:45老師，SA法到底是用來(lái)做什么的？在信用風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)是計(jì)算capital charge,但是在Basel 2說(shuō)是計(jì)算RWA,
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1個(gè)回答
Will助教
2023-08-18 13:15
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同學(xué)你好，Credit capital charge*12.5就是等于RWA，你想我們是怎么算信用的資本金的，一開(kāi)始的方法不就是RWA*8%（最低資本金要求）=capital charge.那么反過(guò)來(lái)，capital charge/8%(即capital charge*12.5)就等于RWA。
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追問(wèn)
所以SA法是一個(gè)泛稱嗎？就是簡(jiǎn)單的方法計(jì)算資本金 沒(méi)有具體的式子？
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追答
SA就是標(biāo)準(zhǔn)法，具體式子就是RWA*12.5,即是資本金的計(jì)算公式。
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追問(wèn)
嗯？12.5*capital吧。還有那么這個(gè)式子跟IRB法有什么區(qū)別？
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追答
captial risk charge就是指的capital，IRB法是直接算capital，它是通過(guò)我們熟悉的UL=WCL-EL得到的，這個(gè)UL就是capital。SA法是先得到RWA，再乘以8%，得到我們需要的資本金。
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