tina
2023-08-17 23:58老師這里不用比較單位風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的單位收益誰(shuí)高么？是indifferent？
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-08-18 09:53
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你好，不需要比較單位風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的單位收益，因?yàn)轭}目中有明確告知這個(gè)投資者自己的風(fēng)險(xiǎn)厭惡水平，根據(jù)這個(gè)人的風(fēng)險(xiǎn)厭惡水平是2，結(jié)合這三個(gè)資產(chǎn)組合，可以算出這個(gè)投資者投資ABC三個(gè)組合的效用分別是多少。
通過(guò)計(jì)算A和B組合的效用是一致的，所以這兩個(gè)點(diǎn)其實(shí)就落在同一條無(wú)差異曲線上，對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)效用一致，那么就是indifferent。
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追問(wèn)
謝謝，如果給了最低要求回報(bào)之類的是否還需要計(jì)算sortina ratio
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追答
你好，如果給了更多的條件，那么就要看具體題目的問(wèn)法了，來(lái)判斷到底是計(jì)算效用，還是計(jì)算sortino ratio。
而且如果計(jì)算sortino ratio只給最低要求回報(bào)率不夠，還得知道downside deviation。
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