雙同學
2023-08-18 03:16你好, 請問為什么這個指標可以在正的時候體現(xiàn)出比market更好的表現(xiàn)? 這個指標不是用的portfolio的收益減去無風險收益嗎? 只是乘了market和portfolio的risk比值?
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-08-18 10:39
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同學你好。根據(jù)本段的描述,這講的M^2是M ^2 alpha的意思,可能同學拿的是很久以前的CFA教材吧,又或者非最新CFA體系內(nèi)容,很久以前M^2的公式就是當前M ^2 alpha的公式。如下圖
