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2023-08-18 08:03圖里最上面的式子里F和Z乘積如何消項的?老師給的原因是相關系數(shù)是零,但式子里沒有相關系數(shù)啊?不能變成0吧。
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
尹旭助教
2023-08-18 09:44
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同學你好,
式中因子 F 、Zi、Zj ,三者均不相關,則有任意二者乘積的期望為0,即
E(FZi)=E(FZj)=E(ZiZj)=0.
加油同學,老師與你一起乘風破浪如果對答疑滿意,別忘點個采納哦~
