linna
2023-08-18 10:54第二題為什么選portfolioZ不選X呢。X的duration更匹配而且convexity更小
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1個回答
Simon助教
2023-08-18 13:06
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同學,上午好。題目中負債的久期是修正久期(Liabilities portfolio modified duration is 3.64),沒有給我們麥考利久期。所以沒法從麥考利久期匹配的角度去思考。轉而采用bpv匹配的角度來進行免疫策略。
