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2023-08-18 15:28老師我想請問，異方差是指Error的方差不穩(wěn)定，序列相關(guān)是指方差之間有相關(guān)性，哪個(gè)可以是代表 x 與 error之間有相關(guān)性呢？ atuocoreelation 和 ARCH 與 異方差和序列相關(guān)是什么關(guān)系呢？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-08-21 17:12
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同學(xué)你好。異方差與序列相關(guān)性的表述沒有問題。
在自回歸模型中，例如X_t=b1X_t+e_t，如果存在序列相關(guān)性，那么X與error之間存在相關(guān)性。
autocorrelation是自相關(guān)，是一種相關(guān)性；ARCH是一種模型，即自回歸條件異方差模型；異方差是指殘差的方差不穩(wěn)定，違反了回歸假設(shè)；序列相關(guān)性是是殘差在觀察值之間存在相關(guān)性，違反了回歸假設(shè)。
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