童同學
2018-12-18 16:13這套題解釋的老師用的是SPOT RATE ,用金融計算器計算,但字面又是另外一種,請問老師能否更詳細的解釋
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1個回答
Sherry Xie助教
2018-12-19 09:20
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同學你好,老師的意思是用spot rate的思想,意思是每一期分母的利率都不一樣,和YTM相反,YTM每一期是不變的。 但是題中只給了forward rate, 所以要先用forward rate算出來spot rate以后,才能使用spot rate的思想進行現(xiàn)金流折現(xiàn)。
