undefinable
2023-08-18 17:15put option和call option的convexity ,dutation是相反的嗎
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1個回答
Simon助教
2023-08-18 17:36
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同學,下午好。
1. put 和call,都是能增加組合的convexity的。
2. duration的變化,要看行權后,如果買入call option,行權,買入債券,duration會增加(duration增加,convexity也會增加)。但是如果我買入的是put,行權,賣出債券,duration會減少(duration減少,convexity也會減少)。
