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2023-08-18 18:38C選項在講義中有嗎?D選項沒看懂是什么意思,能詳細講一下嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
尹旭助教
2023-08-21 13:14
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同學你好,
關于 through the cycle 和 point in time 的概念是在“Credit risk models”章節(jié)“external rating”那塊的內(nèi)容,二者是用來估計違約概率 PD 的,所以選項說用來估計 LGD 不正確。
選項D的意思可以舉例說明,比如你有張銀行信用卡,5萬元額度,你消費刷了3萬,那這3萬對銀行來說是 current exposure,但是假如你違約還不起錢,銀行還要把剩下那2萬未使用的額度的風險考慮進去的,比如給個系數(shù)30%(預估你還會提2萬的30%),那銀行的 EAD 就是 3萬+2萬x30%,而不僅僅是3萬。
加油同學,老師與你一起乘風破浪。如果對答疑滿意,別忘點個采納哦~
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追問
D選項錯在哪了?
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追答
選項D說的是那3萬,這用來衡量EAD少算了呀,因為EAD是3 +2x30%。
