181****3127
2023-08-18 18:38請問老師這個duration不應(yīng)該是一個百分比嗎,為什么都是整數(shù)呢?它不是表示利率變動一個單位價格變動百分之多少,在這里為什么成了倍數(shù)呢
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1個回答
Adam助教
2023-08-19 13:24
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同學(xué)你好,倍數(shù)也是比值呀。
具體的MD是多少,是根據(jù)具體數(shù)據(jù)算出來的。
deltaP=-MD*P*deltaY,
當(dāng)deltaY=1時,deltaP=-MD*P,deltaP/P=-MD。我們做對沖的時候關(guān)注的是“deltaP”。
