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2023-08-18 18:57為什么這里的(S1-F1,2)屬于basis呢?Basis不應該是如果在1時刻S1和F1,1的價格有差異才是基差風險嘛?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2023-08-19 13:26
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同學你好,
這里的F11就是S1。當期貨到期的時候,期貨價格和現(xiàn)貨價格趨同,所以此時的F11就是S1。
而1時刻如果我重新找一個期貨,這個期貨的期貨價格是F12,那么此時就存在基差了呀。
F12也是1時刻的。
