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2023-08-18 18:57為什么這里的(S1-F1,2)屬于basis呢?Basis不應(yīng)該是如果在1時(shí)刻S1和F1,1的價(jià)格有差異才是基差風(fēng)險(xiǎn)嘛?
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-08-19 13:26
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同學(xué)你好,
這里的F11就是S1。當(dāng)期貨到期的時(shí)候,期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格趨同,所以此時(shí)的F11就是S1。
而1時(shí)刻如果我重新找一個(gè)期貨,這個(gè)期貨的期貨價(jià)格是F12,那么此時(shí)就存在基差了呀。
F12也是1時(shí)刻的。
