齊同學(xué)
2023-08-18 21:23對于swaption collar,進(jìn)入receiver swaption會使得利率下跌時收到更高的固定利率，但是同理short payer swaption不會也會在利率下跌時付出更高的固定利率么
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1個回答
Simon助教
2023-08-19 15:52
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同學(xué)，下午好。
receiver swaption，在利率下跌時，收到的固定不變，支出浮動變少了。所以，下跌時有賺。
short payer swaption開始，賣出一個支固定，收浮動的利率，如果利率下跌，對方是不會選擇行權(quán)的。在利率上漲時，對方行權(quán)，我們才會有虧損。利率上漲時，有虧損
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