199****9301
2023-08-18 21:33Active risk 中active factor risk 和active specific risk 的描述和后面畫方形算出來(lái)的ss和AA不一致呀
active factor risk是說(shuō)portfolio區(qū)別于benchmark 的factor敞口,而aa=(wp-wb)*rb active specific risk是說(shuō)active weight的差異,而ss=(rp-rb)*wp 正好反過(guò)來(lái)了?
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-08-20 13:19
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你好,兩者本來(lái)就是不一樣的,SS和AA是主動(dòng)回報(bào)active return的分解,而你說(shuō)的是主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)active risk的分解。
