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2023-08-18 22:26不理解 為什么1時刻的sport price 是由 1時刻的期貨價格除以利率求得的
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-08-19 00:53
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
1765.12
它是S1
是無套利均衡情況下資產(chǎn)應該有的價格
但是1時刻資產(chǎn)真實市場價格不一定是算出來這個S1
這個題目它認為t=1時刻的f1(T)=1773.76定價合約,那么f1(T)就等于S1x(1+Rf)^(T-t)
f1(T)表示1時刻簽訂的期貨合約,在T時刻交易標的資產(chǎn)的價格就是f1(T)
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