那同學(xué)
2023-08-19 10:32對(duì)于IRS產(chǎn)品,如果經(jīng)濟(jì)衰退,利率有可能下降,那對(duì)于A來(lái)說(shuō),支浮動(dòng)就會(huì)減少,敞口就會(huì)下降,這是WWR?對(duì)A來(lái)說(shuō)應(yīng)該是好事,為啥是不好的事?
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-08-24 09:22
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同學(xué)你好,
當(dāng)經(jīng)濟(jì)衰退的時(shí)候,交易對(duì)手違約概率上升;利率下降對(duì)應(yīng)支浮動(dòng)下降,支出減少,合約價(jià)值上升,對(duì)應(yīng)的敞口也上升。綜上,對(duì)手違約概率上升時(shí),對(duì)應(yīng)的敞口也上升,屬于WWR。
希望能解答你的疑惑,加油!
