Yuphy
2023-08-19 11:47請問這題中具體判斷這個when hedge is lifted 時的future rate是Ft 的根據(jù)是投資與對沖時間嗎
我理解這里判斷的原因是因為對沖時間為180天而實際合約投資時間為270天所以要提前close hedge所以計算是用future rate對嗎？如果說對沖時間與投資時間相同都為180天，那么當hedge 結(jié)束時應使用spot rate 進行類似計算對嗎？另外想了解下在上述對沖時間與投資時間相同都為180天情況下，如果題目仍在hedge 結(jié)束時給出future rate 與spot rate 這里的future rate應該就是指在hedge結(jié)束時間點需要重新去roll over future/forward 的rate了對吧？
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1個回答
Simon助教
2023-08-19 15:25
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同學，上午好。
1. 選擇spot rate還是forward rate，確實是根據(jù)時間來判斷的。你的理解是正確的。
2.如果都是180天，到期了，那么spot rate就用來關(guān)閉上一期的forward，而新的forward rate就是用來簽下一期新的forward 合約。
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