Yuphy
2023-08-19 11:56請(qǐng)問(wèn)為什么對(duì)沖掉外幣market risk后就是外幣無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益了呢？對(duì)于外幣無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益不需要再考慮外匯風(fēng)險(xiǎn)了嗎？
R(DC) = [1+R(FC)] * [1+R(FX)]－１ 按照老師的說(shuō)法，當(dāng)對(duì)沖掉當(dāng)對(duì)沖掉外幣market risk 后等于外幣無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率，那是只上述等式中R(FX) 不用再考慮了嗎？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-19 14:33
該回答已被題主采納
同學(xué)，上午好。
1. 對(duì)沖掉外幣的market risk，那么沒(méi)有市場(chǎng)漲跌風(fēng)險(xiǎn)，我就能賺外幣無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益。
2. 外幣無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益，還是會(huì)面臨外幣匯率風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槲易罱K還是要把外幣換成本幣，還是有匯率風(fēng)險(xiǎn)的。
3. 從公式中看，如果對(duì)沖掉外幣market risk，那么是公式中的R（FC）=外幣無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率。
0
0
0
0
