滕同學(xué)
2023-08-19 13:07variance swap 的payoff 與realized variance和variance strike相關(guān)。 這里的swap 如何理解,是什么換什么? long variance swap 代表 支出variance strike 收到 realized variance ?
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-19 14:39
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同學(xué),上午好。這里的variance swap會(huì)分成買方和賣方。互換的是 realized variance和variance strike。
如果是買方,那么就是收 realized variance,支出variance strike。
