韓同學(xué)
2023-08-19 14:56老師,如何理解利率的VaR值和股票的VaR值?
VaR值衡量了在給定時間和置信水平下的最大損失,利率和股票的最大損失是指什么?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
尹旭助教
2023-08-21 13:28
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同學(xué)你好,
這里其實是說的債券的收益率(YTM,利率的概念)和股票的收益率(Return),收益率是可以反映在概率密度分布上的,衡量這二者在給定時間和置信區(qū)間下的VaR值就是衡量分布左邊的損失。
加油同學(xué),老師與你一起乘風(fēng)破浪。如果對答疑滿意,別忘點個采納哦~
