木同學(xué)
2023-08-19 14:57已知 Risk-Weighted Forecasts, μi/σi 和 RAi/σi， 怎么求出Information coefficient？
不知道從圖里上一個表怎么算出下一個表的
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Essie助教
2023-08-22 17:10
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你好，這題就是用risk-weighted forecast和realized求出相關(guān)系數(shù)，可以用計算器來完成，以manager 1為例，具體步驟如下：
先按2ND 7 ，進(jìn)入DATA，X01=0.176，↓，Y01=0.353，↓，X02=0.4，↓，Y02=0.7，X03=0.417，↓，Y03=0.333，X04=0.24，↓，Y04=0.08。然后按2ND 8 進(jìn)入STAT，一直按2ND ENTER直到屏幕上出現(xiàn)LIN，這時一直按↓，直到屏幕上出現(xiàn)r=0.5317，這個r就是相關(guān)系數(shù)。計算出的結(jié)果和0.5335有細(xì)微差別，這是因為小數(shù)點以及四舍五入的原因。
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