韓同學(xué)
2023-08-19 15:01還有這里均值和VaR值之間的距離為什么是Z倍的標(biāo)準(zhǔn)差呀？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
尹旭助教
2023-08-21 14:21
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同學(xué)你好，
對(duì)于一個(gè)正態(tài)分布來說，我們知道了均值 u 和方差 σ 就大致知道了這個(gè)分布的形狀，u可以看作是定這個(gè)分布的中軸，σ是定分布兩邊的范圍。多少倍標(biāo)準(zhǔn)差就是衡量偏離均值的幅度，如果只考慮分布左邊損失的情況，找一個(gè)給定期限下的最大損失那就是 VaR值。
加油同學(xué)，老師與你一起乘風(fēng)破浪。如果對(duì)答疑滿意，別忘點(diǎn)個(gè)采納哦~
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