金同學(xué)
2023-08-19 15:42Kaplan答案這樣計(jì)算portfolio after tax SD是錯(cuò)的吧？不是應(yīng)該用第二個(gè)圖片中的公式嗎？
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1個(gè)回答
Johnny助教
2023-08-19 16:24
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同學(xué)你好，你的那個(gè)公式是正確的，Kaplan的那個(gè)計(jì)算方法只適用于資產(chǎn)之間相關(guān)系數(shù)為1的情況，此時(shí)portfolio的標(biāo)準(zhǔn)差就是兩個(gè)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均。只要相關(guān)系數(shù)不為1，那就不能用加權(quán)平均算了，得用你的公式
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