kkk
2023-08-19 16:24第二題 求bpvctd。為啥不用fp*cf計算price of ctd ,而且這個乘積值和題目給的ctd bond price為啥價格不一樣呢
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1個回答
Simon助教
2023-08-19 16:43
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同學,下午好。是對不上的,但這是個很偏的知識點。理論上FP標準×CF=CTD price,但是恰好和公式計算出的價格相等的CTD債券不一定有,所以在真實交割的時候的CTD債券價格往往有出入。
所以,在計算對沖份數(shù)時,優(yōu)先使用CTD的數(shù)據(jù),因為CTD債券才是真實交割的債券。
