mavis
2023-08-19 17:04第四題關于implied volatility 能不能文字總結下
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Evian, CFA助教
2023-08-20 14:42
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
所謂的隱含波動率，要和期權聯(lián)系在一起。
根據(jù)市場上不同的期權價格、執(zhí)行價格和到期時間等，通過BSM模型反求出波動率，該波動率被稱為隱含波動率。
但是計算十分復雜，考試中不考察具體計算。 隱含波動率可以預測未來波動率，因為期權的市場價格包含了投資者對未來的預期。
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學習愉快!~
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