羊同學(xué)
2023-08-19 20:2340題的B和C選項(xiàng)需要老師解釋一下為什么不對(duì)呢
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-08-20 13:25
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
本題考二叉樹(shù)對(duì)期權(quán)定價(jià),在風(fēng)險(xiǎn)中性下,折現(xiàn)率是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
B 說(shuō)折現(xiàn)率是Rf+risk premium,加了風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)不對(duì)
C 說(shuō)的是用S0求期末的payoff,而二叉樹(shù)的作用是求c0,C說(shuō)的也不對(duì)
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