undefinable
2023-08-19 21:34怎么理解a選項(xiàng)這句話
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-20 15:23
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同學(xué),下午好。A選項(xiàng)是錯(cuò)的,他這里描述的是QM,為了補(bǔ)償投資者承擔(dān)的信用風(fēng)險(xiǎn),在債券發(fā)行時(shí),會(huì)在MRR基礎(chǔ)上額外給與投資者的一定風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償,這里額外增加的補(bǔ)償是QM。而DM是發(fā)行之后,隨著公司的信用質(zhì)量發(fā)生改變而變化,也就是發(fā)行之后,對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)調(diào)整。
