182****6606
2023-08-19 21:58為什么說是delta hedge呢 題目也沒說要sell the underlying stock 啊
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Simon助教
2023-08-20 14:11
該回答已被題主采納
同學,下午好。 delta-hedge,就是要使得portfolio的delta=0。
long OTM call+shot OTM put,這個組合的delta是大于0的,(因為OTM call delta大于0,OTM put delta小于0)。所以,如果要delta=0,還要賣股票。
