AliceZhou
2023-08-20 09:44老師,周老師在講到stressed VaR的時候說ms之所以不用回測,直接由監(jiān)管者制定是因為stressed scenarios 都是設(shè)置情景進(jìn)行分析,無真實的歷史數(shù)據(jù),那么這一題的B選項說的是可以用歷史數(shù)據(jù)
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1個回答
Michael助教
2023-08-24 11:28
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學(xué)員你好,使用的情景都是來自于過去的事件,比如經(jīng)常會使用2007到2009的次貸危機(jī)來作為情景。
