王同學(xué)
2023-08-20 10:40請(qǐng)問(wèn)看portfolio整體的volatility是否減小不是應(yīng)該看新配置的asset和原來(lái)的portfolio之間的correlation是大還是小嗎？ 如果之間的correlation大的話，配置一部分過(guò)去的話應(yīng)該會(huì)讓volatility增大呀？ 第三題
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2023-08-21 11:16
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同學(xué)你好，
是要看的。但本題是原本投資股票的組合，和貨幣市場(chǎng)工具的correlation肯定低的。一個(gè)是風(fēng)險(xiǎn)較高的資產(chǎn)，一個(gè)是風(fēng)險(xiǎn)很低的資產(chǎn)。所以加入這個(gè)貨幣市場(chǎng)工具的投資，應(yīng)該是可以降低總的volatility的。
如果答疑對(duì)你有幫助，【請(qǐng)采納】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
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