icqcu
2023-08-20 11:20這個表還是不知道怎么看什么情況下屬于什么樣的風(fēng)格?這種題目一般怎么出題?
所屬:CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2023-08-21 11:13
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同學(xué)你好,
就是看factor sensitivity。
這個case中的題目就是會考的基本形式。
看基金自己什么風(fēng)格就看(1)也就是portfolio在每個factor上的sensitivity。
和benchmark比就看(3),也就是和基準的差異。
比如HML這個因素,在這個因素上,sensitivity是正的就是偏value,sensitivity是負的就是偏growth的。
看組合它的sensitivity是負的,說明是偏growth風(fēng)格的,看difference,是-0.21,那么就是相對于基準,它是更偏growth的。
如果答疑對你有幫助,【請采納】喲~。加油,祝你順利通過考試~
