周同學(xué)
2023-08-20 11:35五因子分解強(qiáng)化班老師強(qiáng)調(diào)了需要包含delta s的計(jì)算，如果是eff spread dur和spread convexity沒(méi)有可以進(jìn)行替代。但是百題里沒(méi)有這一塊，所以在考試時(shí)要計(jì)算這塊嗎？
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-20 16:00
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同學(xué)，下午好?？荚嚂r(shí)會(huì)有這種計(jì)算的。
△s就是spread的變化，如果有eff spread dur和spread convexity，那就用他們計(jì)算。如果沒(méi)有，△s可以看成也是yield變化的一部分，直接用duration和convexity來(lái)計(jì)算。
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