趙同學
2023-08-20 11:37老師,畫圈的地方x平方的期望也是pai1么
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2023-08-24 09:30
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同學你好,
一共四種情況,0違約,1資產(chǎn)違約,2資產(chǎn)違約,均違約。違約取值1,不違約取值0。對于X1來說,一共有四種取值及對應的概率,(0,1-π1-π2+π1,2),(1,π1-π1,2),(0,π2-π1,2),(1,π1,2),如果取平方,則X1的取值仍然為0,1,0,1。所以期望仍然是π1。
希望能解答你的疑惑,加油!
