趙同學(xué)
2023-08-20 14:33老師,這幾個(gè)概念有點(diǎn)暈,方便幫忙回憶一下講義上的內(nèi)容么,謝謝
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-08-24 09:40
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同學(xué)你好,
EE是未來(lái)每個(gè)關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)敞口的期望水平。EPE是產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)EE的平均水平。Effective EE是非遞減的EE。Effective EPE是存續(xù)期內(nèi)Effective EE的平均水平。PFE是未來(lái)每個(gè)關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)敞口在一定置信水平下的極端水平,Maximum PFE是存續(xù)期內(nèi)最大的PFE。
希望能解答你的疑惑,加油!
