AliceZhou
2023-08-20 17:40老師,我有點(diǎn)不太理解為什么ignore correlation就說明ρ=1,不考慮分散化的效果?為什么不是忽略相關(guān)性就說明沒有相關(guān)性,即ρ=0?
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1個回答
Michael助教
2023-08-24 16:15
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學(xué)員你好,這主要是因?yàn)橄嚓P(guān)系數(shù)的主要作用是分散風(fēng)險,在相關(guān)系數(shù)等于1的時候,組合的風(fēng)險等于每一個資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均,此時沒有分散化,其他情況下都能產(chǎn)生分散化的效果。
所以常說的忽略相關(guān)性就是忽略分散程度,也就是相關(guān)系數(shù)等于1.
