AliceZhou
2023-08-20 17:50老師，1.B選項這五類風(fēng)險為什么這樣分？怎么記憶呢？2.C選項 在BaselⅢ最終稿里基礎(chǔ)段ppt最后一頁說output floor的時候不是講的銀行可以選擇用不同的的方法去計算資本金嗎？只要總的RWA>=SA計算的RWA*72.5%，那為什么這里說flexibility是錯的
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1個回答
Michael助教
2023-08-24 16:22
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學(xué)員你好，這個是basel在調(diào)研銀行交易賬戶的時候經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)的，主要的風(fēng)險集中在這幾個資產(chǎn)大類中。其實(shí)也很好記憶，首先市場風(fēng)險的分類本質(zhì)上就是四個（這個在一級學(xué)過，就是大宗商品，外匯，股權(quán)和利率），Basel就是額外加上了一個期權(quán)風(fēng)險。
至于第二個問題，所謂的自由，就是可以自由切換且沒有限制條件，其實(shí)在Basel終稿終對于內(nèi)部模型的限制是越來越強(qiáng)的，很多的地方都加上了限制，所以這個地方正確的表達(dá)應(yīng)該是靈活度變低了會好一些。
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