AliceZhou
2023-08-20 18:11老師，這句話在哪里出現(xiàn)過呢？There is a transition period whereby the capital requirement under IRB cannot be less than 90% of the capital requirement the previous year and 80% in the second year.是什么意思？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2023-08-24 16:32
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學(xué)員你好，這個部分在今年的考試大綱已經(jīng)刪除。簡單說就是銀行想要用IRB的話，那么就要保證計算出來的資本金大于去年的90%并且大于前年的80%，類似的做法也出現(xiàn)在SA轉(zhuǎn)IMA，要求IMA計算出來的市場風(fēng)險的資本金大于SA的50%。
這兩個確實是basel 2的原文，但是我的猜測是因為basel 3終稿的出現(xiàn)而被淡化了，因為在終稿中對于內(nèi)部模型法追加了很多的其他的限制，比如output floor的72.5%等等。
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